🔥 MON SCREENER TREND FOLLOWING

Une Stratégie Inspirée des Grands Investisseurs 🧠

Il y a quelques semaines, j’ai partagé une vidéo sur ma chaîne YouTube "Podcast de la Bourse", consacrée à la stratégie du trend following.

Cette méthode, utilisée par de nombreux investisseurs à succès, est également au cœur du livre incontournable de Michael Covel, "Trend Following : How to Make a Fortune in Bull, Bear and Black Swan Markets".

Aujourd’hui, je vais approfondir cette approche, en m’appuyant sur ses enseignements.

Le Trend Following, une Philosophie Avant Tout

Le trend following repose sur un principe fondamental : suivre les tendances des marchés plutôt que de tenter de les anticiper.

Michael Covel, dans son livre, explique que cette méthode est adoptée par certains des investisseurs les plus performants du monde.

Leur succès repose sur une approche disciplinée et non émotionnelle 🧠 de l’investissement.

Les fondamentaux décrits par Covel

▶ Observer les mouvements réels des prix

Le prix est le seul indicateur fiable pour déterminer une tendance.

▶ Réagir, ne pas prédire

Le marché dicte les règles, et l’investisseur trend follower s’y adapte.

▶Laisser courir ses gains

Une fois qu’une tendance est identifiée, il faut la laisser se développer sans intervention prématurée.

La Puissance des Moyennes Mobiles dans le Trend Following

Michael Covel met en avant l’importance des outils simples et efficaces pour détecter les tendances.

Parmi eux, la moyenne mobile à 200 jours est un pilier central.

Elle reflète la dynamique de long terme d’un actif 💹 et permet d’éviter les bruits de marché à court terme.

Pourquoi intégrer la moyenne mobile dans votre stratégie ?

Une action dont la moyenne mobile à 200 jours est haussière depuis au moins 20 séances témoigne d’un momentum positif 🚀

Elle agit comme un filtre efficace pour identifier des opportunités sur des marchés établis, qu’ils soient actions, indices ou matières premières.

Voici quelques idées clés issues du livre de Michael :

1️⃣ Accepter les pertes !

Le trend following ne promet pas de gagner à chaque opération.

Covel insiste sur la nécessité d’accepter de petites pertes pour éviter les gros revers.

Le secret réside dans la gestion des risques et l’engagement à respecter les règles.

2️⃣ Diversification des actifs !

Les traders trend followers les plus performants ne se limitent pas à un seul marché. Ils appliquent leur stratégie sur des classes d’actifs variées : actions, obligations, devises, matières premières.

La diversification réduit l’impact d’un mauvais trade sur un actif particulier.

3️⃣ Systèmes automatisés

Covel souligne que de nombreux investisseurs adoptent des règles prédéfinies pour éliminer l’émotion.

Cela peut inclure des algorithmes ou des systèmes basés sur des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, le supertrend ou autre indicateur, associés à un money management clair.

4️⃣ Une Méthode Accessible à Tous

Le principal enseignement de "Trend Following" est que cette stratégie ne nécessite pas d’avoir des connaissances complexes en finance.

Elle repose toutefois sur des principes simples :

✅ Acheter quand une tendance haussière est claire.

✅ Vendre lorsque cette tendance est invalidée.

✅ Respecter strictement les règles que vous avez établies.

Ces principes permettent aux investisseurs particuliers de rivaliser avec les professionnels, à condition de maintenir une discipline rigoureuse (croyez moi, c’est le plus difficile aussi).

👉 En Conclusion

Le trend following n’est pas seulement une méthode d’investissement, c’est une philosophie qui prône la discipline, la patience et l’humilité face au marché.

Michael Covel démontre que cette approche a permis à des générations d’investisseurs de prospérer, même dans les conditions de marché les plus volatiles et difficiles, comme celle que nous traversons en France actuellement.

Adopter le trend following, c’est embrasser une stratégie qui se concentre sur les mouvements réels des marchés, en suivant des indicateurs simples comme la moyenne mobile à 200 jours.

Je tiens ma promesse et vous partage aujourd’hui l’un de mes screeners de trend following, spécialement simplifié pour que vous puissiez l’utiliser facilement et en comprendre chaque détail.

Ce Screener met en lumière les titres dont la moyenne mobile à 200 jours est en tendance haussière depuis au moins 20 jours consécutifs avec un volume d’échanges journalier moyen d’au moins 1 millions d’euros.

Il constitue une base solide que vous pouvez adapter à vos propres critères d’analyse.

Copiez simplement le code ci-dessous et collez-le après la ligne de séparation dans ProRealTime 👇

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// Screener ProRealTime : Moyenne Mobile 200 jours haussière + Vo>1M€

// Définir la moyenne mobile simple sur 200 jours

ma = Average[200](close)

// Condition 1 : Vérifier si la MA 200 est haussière depuis 20 jours

c1 = ma>ma[1] and ma[1]>ma[2] and ma[2]>ma[3] and ma[3]>ma[4] and ma[4]>ma[5] and ma[5]>ma[6] and ma[6]>ma[7]and ma[7]>ma[8] and ma[8]>ma[9]and ma[9]>ma[10] and ma[10]>ma[11]and ma[11]>ma[12] and ma[12]>ma[13]and ma[13]>ma[14] and ma[14]>ma[15]and ma[15]>ma[16] and ma[16]>ma[17]and ma[17]>ma[18] and ma[18]>ma[19]and ma[19]>ma[20]

// Condition 2 : Calculer la moyenne des volumes échangés en € sur 20 jours

averageDailyVolume = Average[20](volume * close)

c2 = averageDailyVolume >= 1000000

// Condition finale : Retourner les valeurs qui répondent aux critères

perf= roc [120]

SCREENER[c1 AND c2] (perf as "perf 6 mois")

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Vous remarquerez que le Screener trie les valeurs en fonction de leur performance sur les 6 derniers mois (soit environ 120 séances).

Par exemple, ALSTOM gagne 16 % depuis 6 mois

D’autres ont des performances négatives sur le dernier semestre, mais respectent pour autant les critères techniques définis, comme par exemple le titre LEGRAND.

Vous pouvez également élargir la recherche du screener, en lui demandant d’aller chercher des valeurs européennes 👇

Cela pourra vous faire apparaitre quelques valeurs Belges moins connues comme UCB par exemple 👇

Voilà, mes chers amis, cet article sur le Trend Following et son premier screener touche à sa fin.

Dans quelques mois, vous aurez accès à une bibliothèque complète… Oups, j’en ai déjà trop dit ! 😅

Si vous voulez soutenir ce projet 100% gratuit, j’ai simplement besoin que vous en parliez autour de vous.

Très belle semaine à toutes et à tous !

Tino, pour la Table des Investisseurs